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周报

股指衍生品周刊20220211

发布人:   发布日期:2022-02-11 15:22:29   查看次数:18 次

股指衍生品周刊20220211

Ø 股指期货:走势分化,继续关注稳增长

• 本周指数走势分化,沪指触底反弹,深指低位震荡,三大指数中上证50指数表现最强。

• 宏观方面,国内依旧处于经济面向下而政策面向上的状态,货币财政政策靠前发力效果有所显现;而海外方面,美国通胀超预期飙升,美联储加息预期继续扰动全球资本市场。

• A股走势分化加剧,呈现沪强深弱的格局,沪指触底反弹,短期关注3500点附近的压力,A股整体风险仍存,预计短期将以震荡为主,交易机会多集中于金融蓝筹股占比较高的上证50指数,若指数回调可考虑轻仓布局IH合约多单。

 

Ø 股指期权:建议以逢低做多波动率类策略为主

• 主要逻辑:当前隐波回归历史偏低水平,历史上1季度往往是一年中波动率最大的季节,建议以逢低做多波动率类策略为主,如可以考虑Gamma  Scalping类策略,即同时买入3月合约的看涨和看跌期权,并每日收盘前进行调仓,以尽量每日保持Delta中性的操作方式。